آموزش بهینهسازی پرتفولیو سهام با تئوری نوین (MPT) در پایتون
می‌دانیم که یک از مهم‌ترین بخش‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی, مدیریت سرمایه است به گونه‌ای که ریسک سبد سرمایه گذاری حداقل شود و اصل پول تا جای ممکن در امان باشد. فرض کنید قصد سرمایه‌گذاری ... ادامه
مکتب‌خونه
آنچه در این دوره می‌آموزیم:
مسیر از صفر تا صد برای تشکیل یک پرتفولیو را خواهید آموخت.
می آموزید که چگونه همه سرمایه را در سهام سرمایه گذاری نکنید و چه مقدار آن را اوراق قرضه گرفته یا در بانک سرمایه گذاری نمایید.
آشنایی با تئوری مدرن پرتفولیوی مارکوویتز
با مفاهیم ریاضی و آماری حاکم بر بازار آشنا میشوید.
پیش‌نیاز‌ها
در تمام مراحل این دوره سعی شده است تا مباحث با زبانی روان و ساده توضیح داده شود تا مخاطبان محترم بتوانند به سادگی از آموزش ارائه شده استفاده کنند، اما برای یادگیری و استفاده حداکثری از آموزش‌های ارائه شده لازم است تا مخاطب با دانش کدنویسی پایتون و آشنایی با مفاهیم ریاضی و آماری و اقتصادسنجی آشنا باشد.
در فصل آخر, آموزش فشرده پایتون و کتابخانه‌های مورد نیاز آن به عنوان هدیه برای دانشجویان در نظر گرفته شده است که اختیاری است.
سرفصل‌های دوره آموزش بهینهسازی پرتفولیو سهام با تئوری نوین (MPT) در پایتون
درباره دوره
می‌دانیم که یک از مهم‌ترین بخش‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی, مدیریت سرمایه است به گونه‌ای که ریسک سبد سرمایه گذاری حداقل شود و اصل پول تا جای ممکن در امان باشد.
فرض کنید قصد سرمایه‌گذاری بر روی سه سهام یا ارزدیجیتال گرفته‌اید و خواهان تشکیل بهترین پرتفولیوی ممکن از این سه دارایی هستید.
سوال اصلی شما این خواهد بود که چند درصد از سرمایه خود را روی هر یک از این سهام‌ها یا ارز ها سرمایه‌گذاری کنید که پرتفولیوی شما دارای بیشترین بازده و کمترین ریسک باشد؟
به عنوان مثال 10 میلیون تومان پول را میخواهید بین سهام های شپنا, خودرو و فارس سرمایه گذاری کند. چند میلیون از پولتان را باید رو هر کدام سرمایه‌گذاری کنید که کمترین ریسک و بیشترین بازده نصیبتان گردد؟
طبیعتان هزاران پرتفولیوی مختلف را می‌توان ساخت. اما بهینه‌ترین کدام است؟ پاسخ را در این دوره خواهیم آموخت.
در دوره آموزشی بهینهسازی پرتفولیو سهام با تئوری نوین (MPT) در پایتون چه پیش نیازی لازم است؟
ما در این دوره از ابتدا تا انتهای این مسیر را با استفاده از تئوری مدرن پرتفوی مارکوویتز (MPT) طی می‌کنیم و با کدنویسی در پایتون می یابیم که وزن بهینه سرمایه گذاری در هر دارایی پرتفوی ما چه مقدار باشد که سود پرتفوی ما حداکثر و ریسک آن حداقل شود.
این دوره دارای سطح کمی پیشرفته می‌باشد و لازم است که دانشجویان کمی با مفاهیم مالی و پایتون آشنا باشند. البته در فصل آخر, آموزش فشرده پایتون و کتابخانه‌های مورد نیاز آن به عنوان هدیه برای دانشجویان در نظر گرفته شده است که اختیاری است.
درباره استاد
سجاد جمالیانمهندس سجاد جمالیان رتبه یک کشور و دانشجوی دکتری تخصصی مالی در دانشگاه تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه تربیت مدرس تهران هستند. ایشان تحلیلگر یکی از کارگزاری‌های رده الف بورس اوراق بهادار بوده‌اند وهم اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد مالی و متخصص هوش مصنوعی یکی از بزرگترین هلدینگ‌های ایران مشغول به کار هستند. حیطه تخصص ایشان درتحلیل داده، معاملات الگوریتمی، ریسک، ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ در بازارهای مالی و بیزنس‌ها است.
نظرات کاربران
دورههای پیشنهادی
سوالات پرتکرار
تئوری مدرن پرتفوی چیست؟
تئوری مدرن پرتفوی تئوری‌ای در مورد آن است که چگونه سرمایه‌گذارانی که به ریسک کردن تمایلی ندارند می‌توانند پرتفوی خود را برای به حداکثر رساندن یا بهینه‌کردن بازده مورد انتظار بر اساس سطح معینی از ریسک بازار، تنظیم کنند
ریسک جزء جدایی‌ناپذیر سود بیشتر است. طبق این نظریه، می‌توان “سرحد کارآمدی” یک پرتفوی بهینه را تعریف کرد که حداکثر بازده مورد انتظار را برای سطح معینی از ریسک مشخص می‌کند. این نظریه توسط هنری مارکوویتز در مقاله “انتخاب پرتفوی”، که در سال ۱۹۵۲ توسط مجله Journal of Finance منتشر شد، مطرح گردید. مارکوویتز بعدتر برای توسعه و ایده‌پردازی نظریه مدرن پرتفوی جایزه نوبل دریافت کرد.
نظریه مدرن پرتفوی استدلال می‌کند که چگونه نوع معامله‌گری شما، روی ریسک و بازده کلی سبد سهام تأثیر می‌گذارد. این نظریه نشان می‌دهد که یک سرمایه‌گذار می‌تواند مجموعه‌ای از دارایی‌های متعدد را مدیریت کند تا بازده را برای سطح معینی از ریسک به حداکثر برساند. به همین ترتیب، با توجه به سطح مطلوب بازده مورد انتظار، یک سرمایه‌گذار می‌تواند با کمترین ریسک احتمالی، سبد سهام خود را بسازد.
نظریه پرتفوی مدرن چیست؟
نظریه پرتفوی مدرن (Modern Portfolio Theory) با این فرض شکل گرفت که سرمایه‌گذاران به‌طور ذاتی ریسک‌گریز هستند اما مطلوبیت نهایی آن‌ها با هم متفاوت است. حال این سوال مطرح می‌شود که سرمایه‌گذاران چگونه پرتفوی یا همان سبد سرمایه‌گذاری خود را برای کسب بالاترین مقدار بازده مورد انتظار همراه با سطوح مختلف ریسک بازار بهینه می‌کنند؟ این نظریه معتقد است که هیچ چیزی به‌عنوان سرمایه‌گذاری کامل وجود ندارد. چیزی که مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد، انتخاب یک استراتژی با بازده بالا، همراه با ریسک متناسب با بازده است. این نظریه بر این موضوع تاکید می‌کند که ریسک جزء جدا نشدنی پاداشی بیشتر است.