متد بکتستینگ و نتایج آن (2001 - 2013)
استراتژی مبتدی فارکس، ابزاری برای یادگیری ساده ای است که به شما اجازه می دهد در مسیری ساده و مناسب تازه کاران، بیاموزید.
ما به شما پیشنهاد میکنیم که ابتدا در حساب های آزمایشی با پول غیرواقعی به ترید بپردازید تا زمانی که به اندازه کافی تجربه برای تصمیم گیری آگاهانه و ریسک پذیری را برای پول واقعی پیدا کنید.
در همین حال میتوانید مفاهیم مختلف تریدینگ و آنالیز نمودار ها را مطالعه کرده و حتی بتوانید استراتژی مخصوص به خودتان را گسترش دهید.
در این آموزش، به شما نتایج بکتستینگ ترید ها را با این استراتژی از سال ۲۰۰۱ در جفت یورو-دلار ارائه میدهیم.
بکتستینگ چیست؟ راستی آزمایی معاملات فارکس از طریق دیتا های گذشته برای تخمین زدن نتایج استفاده از یک استراتژی است در صورتی که ازآن استفاده می شد.
چیزیهایی که باید در مرور نتایج بکتستینگ به خاطر بسپارید:
نکات کلیدی هستند که باید قبل از دیدن این نتایج از آنها آگاه باشید.
کارایی گذشته لزوما به معنای نتایج عالی آینده نیست.
شرایط بازار بازار همواره در حال تغییر است و این موضوع میتواند بر نتایج یک استراتژی تاثیر زیادی بگذارد. از اینرو استراتژی ای که در گذشته خیلی خوب عملکرده، بگوییم حتما در آینده هم عالی عمل خواهد کرد نادرست است.
تریدر های با تجربه فارکس میتوانند در شرایط های مختلف بازار خودشان قضاوت کنند که کدام استراتژی انتظار میرود بهتر عمل کند. تا زمانی که چنین تجربه و دانشی ندارید، از اعتماد به هر استراتژی دیگر خودداری کنید.
بکتستینگ یک علم دقیقی نیست.
فاکتور های مختلفی در چگونگی بیرون آمدن نتیجه یک بکتست موثرند. برای مثال هر بروکری مقدار اسپرد خود را میگیرد. پس استفاده از انواع مختلی بروکر در بازار ها باعث تغییرات نتایج بکتستینگ میشود.
نکته دیگری که باید مد نظر داشته باشید اینست که هر بروکری با بروکر دیگر ممکن است قیمت را اندکی متفاوت نشان دهد. که یعنی مثلا فرکتال ها بسته به داده های مورد استفاده در جاهای مختلفی نمایان می شوند.
همچنین تفاوت هایی ایجاد میشود وقتی که بکتست از روش های الگوریتمیک انجام شده یا توسط یک انسان با داده های قدیمی انجام شود. در مورد بکتست ما، از روش الگوریتمیک استفاده کردیم تا خطای انسانی را کم کرده باشیم.
درنهایت در اعمال استراتژی در بکتستینگ و اعمال آن در محیط واقعی تفاوت هایی وجود دارد. در محیط واقعی شما با احتمال بیشتری خطا میکنید یا دیر به تغییر نرخ ها واکنش نشان میدهید.
همچنین بسته به بروکر شما، فاکتور هایی مثل سرعت اجرا و لغزش هم میتواند در نتایج شما موثر باشند.
ترید در پوزیشن های طولانی تر باعث تفاوت نتایج میشوند.
هرچه حساب تان بزرگتر شود، بیشتر میتوانید ریسک کرده ونیز حجم تریدتان را هم بیشتر کنید. اما ترید های با حجم های بالا میتوانند مشکلات ویژه خودشان را همراه داشته باشند. چون خودتان در حرکت دادن جهت بازار تنها با گذاشتن ترید سهیم می شوید.
این مورد در اکانت های کوچک اشکالی ایجاد نمیکند. اما باید بهرحال درنظر داشته باشید وقتی به حجم بزرگ کافی برسید، خودتان با ترید گذاشتن قیمت را جابجا خواهید کرد.
این عمل در حقیقت میتواند باعث آهسته تر اجرا شدن تریدتان و نیز کاهش قیمت های مناسب برای شما شود.
متد استفاده شده در بکتستینگ
از آنجایی که استراتژی مبتدی کاملا مکانیکیست ما الگوریتمی نوشتیم که این استراتژی را با داده های واقعی تاریخی در یورو-دلار آمریکا از ۱ ژانویه ۲۰۰۱ تا ۳۰نوامبر ۲۰۱۲ محاسبه کند.
به این الگوریتم اینطور امر شد که تنها ترید هایی را حساب کند که در تایم اصلی یورو-دلار آمریکا شکل میگرفتند. یعنی از ۸ صبح به وقت گرینویچ تا ۱۷.۳۰ عصر به وقت گرینویچ.
بعد از ۱۷.۳۰ هیچ تریدی باز نشد و همه ی ترید های از قبل باز شده هم تا ۱۸ عصر بسته شدند.
برای این تست، میانگین اسپرد ۱.۵ پیپ را حساب کردیم. این الگوریتم با کم کردن اسپرد از نتایج پایانی ترید محسبه می شد.
نکته مهم که یک فرد واقعی باید خودش اسپرد را در ترید هایش محاسبه میکرد.
همچنین کمترین حد بین لبه فرکتال تا شمع را ۰.۴ پیپ در نظر گرفتیم.
استراتژی مدیریت مالی در این الگوریتم استفاده نشد. بجای آن از متد محاسبه پیشرفته اندازه پیپ ها استفاده کردیم که نامش optimal position size است.
ما نهایت تلاشمان را کردیم تا دقیقترین بکتستینگ ممکن را محاسبه کرده باشیم. اما هیچ تضمینی هم برای بی غلط نبودن این تست نیست.
متد بالا تعداد ۷۰۰۰ ترید در بازه مذکور را ایجاد کرد. فایل اکسل جزئیات هر ترید را میتوانید از اینجا دانلود کنید.Download
آنالیز ۷۰۰۰ ترید انجام شده:
چگونه سوددهی پیپ ها تبدیل به سود واقعی می شوند؟
برای اینکه تشخیص دهیم چگونه مقدار سوددهی پیپ ها به سود واقعی تبدیل میشوند، از اندازه پوزیشن ها(حجم معامله) به عنوان کلید اصلی استفاده میشود.
ما با شبیه سازی سود های فرضی از نتایج بکتستینگ با این شرایط شبیه سازی را انجام دادیم:
یک حساب فرضی با ۱۰۰ هزار دلار سرمایه اولیه شروع کردیم.
برای هر ترید، اندازه پوزیشن را به نسبت ۲ درصد ریسک از کل سرمایه در نظر گرفتیم.
یعنی اگر نرخ به حد استاپ لاس در هر تریدی می رسید، ۲ درصد از کل دارایی از دست میرفت.
برای دانستن مقدار سرمایه دریافت شده؛ یا از دست رفته به ازای هر تیپ از این فرمول استفاده کرده ایم.
(سرمایه دریافت یا از دست رفته به ازای هر پیپ) = (ماکسیمم ریسک در هر ترید) /تقسیم بر (فاصله حد استاپ لاس تا حد شروع معامله و ورود به بازار در پیپ)
که ریسک ترید ها ۲ درصد درنظر گرفته شده بود.
از آنجایی که هر ترید در کل سرمایه مان تاثیر گذار بود، میتوانست در هر ترید افزایش، کاهش، یا ثابت باقی بماند. و هر بار بعد از هر ترید با اضافه یا کم شدن سود یا ضرر دوباره محاسبه شده است.
با این روش، و محاسبه ۱.۵ پیپ اسپرد، نتایج زیر را گرفتیم:
برای دیدن نتایج هر سال به فایل بعدی مراجعه کنید.
بازهم باید یاداوری کنیم که نتایج گذشته یک بکتست، نشاندهنده ی نتایج آینده آن نخواهد بود.استراتژی مبتدی فارکس یک ابزار برای یادگیری هرچه بهتر شما در راهی ساده و مناسب تازه کاران است.
ما پیشنهاد میکنیم که با اکانت دمو یا آزمایشی ترید را شروع کرده و با آن تمرین کنید تا به اندازه کافی برای پول واقعی تجربه کسب کرده باشید. و بتوانید تصمیم ها را با آگاهی کامل از ریسک ها بگیرید که آیا ترید کنید یا نکنید.
اگر تصمیم گرفتید با این استراتژی ترید را شروع کنید، اینکار را با مسئولیت خودتان انجام دهید.
